作者：老余捞鱼
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写在前面的话：今天分享的这套“VWAP+EMA+RSI”组合拳在短线交易中特别好用。用成交量均价（VWAP）辨多空风向、EMA快慢线抓买卖拐点、RSI强弱指数专治追涨杀跌。文末附避坑指南，手把手教大家怎么用简单工具提高胜率！
一、策略解读
很多人做短线的现实是：追高被套、抄底踩雷，甚至被主力当“韭菜”割。
问题在哪？缺一套靠谱的“交易系统” ！就像开车不看导航，纯靠直觉，迷路只是时间问题。
今天这套策略，用三个免费指标就能解决“啥时候买、啥时候卖”的终极难题。它被全球量化团队验证过，连AI操盘都在用。
很多人一听“技术指标”就头大，其实我们今天用的这三个指标非常接地气：
| 名称 | 中文解释 | 主要作用 |
|---|---|---|
| VWAP | 成交量加权平均价 | 判断价格是贵还是便宜 |
| EMA (5, 20) | 指数移动平均线 | 5是短线、20是中线，用来看清趋势拐点 |
| RSI | 相对强弱指标 | 看当前是“买多了”还是“卖过头了” |
本策略一句话就能说明白：用成交量判断多空风向（VWAP）、用快慢均线捕捉趋势（EMA交叉）、用强弱指数避开陷阱（RSI）。
二、策略设置
为了大家能简单上手操作，以下是我在 TradingView 上设置此策略的方法。如果大家要将策略用到其它工具平台上，看这篇《凭 AI 之能，让人人掌握TradingView指标转跨多平台策略的独家指南 !》。
打开TradingView，选择您想要交易的图表，并将时间范围设置为 3 分钟。然后搜索 VWAP 并将其添加到图表中。
设置：你可以调整VWAP的颜色和线条样式，比如设置为蓝色以便识别。
添加 EMA 指标：再次在指标菜单中搜索“EMA cross”。
设置：将短线 EMA 周期更改为 5，长线 EMA 周期更改为 20 。还可以自定义它们的颜色和样式，比如5EMA设置为绿色，20EMA设置为红色，以便区分。
添加 RSI 指标：返回指标菜单并搜索“RSI”。
设置：默认设置为14期，你可以保持不变。RSI通常会显示在价格图表下方的单独窗口中。
添加并正确设置完上面的三个指标后，您看到的图表大概和上图差不多。
三、趋势判断与识别
具体的交易规则是策略的核心，确保你能清晰地识别买卖信号。
3.1 买入条件
下面我会把买入和卖出的条件都列得清清楚楚。
下面是我做多进场时的关键条件：
- 价格站稳：绿色K线收盘价突破VWAP，且实体部分紧贴EMA5；
- 趋势确认：EMA5金叉EMA20；
- 动能加持：RSI＞50且＜70（避免过热追涨）；
- 止损设定：挂在VWAP下方1%-2%，跌破立刻割肉。
3.2 卖出条件
一旦图形类似，且以下所有条件都符合，就建立卖出仓位。
- 价格破位：红色K线收盘价跌破VWAP，且实体压制EMA5；
- 趋势反转：EMA5死叉EMA20；
- 动能衰竭：RSI＜50且＞30（避免超卖陷阱）；
- 止盈技巧：目标价=入场价+2倍止损空间，见好就收。
3.3 退出规则
记住一句话：“止损要快，止盈要狠。”风险管理是交易成功的关键，本策略目标风险回报比至少1:2。以下是具体的风险管理措施：
多头仓位退出：
📉 价格跌破VWAP。
📈 5期EMA下穿20期EMA。
🎯 RSI高于70（超买）或低于50（动量减弱）。
空头仓位退出：
📉 价格升破VWAP。
📈 5期EMA上穿20期EMA。
🎯 RSI低于30（超卖）或高于50（动量减弱）。
3.4 实盘小贴士
别急着一用就上实盘，注意以下四点，避免被“假信号”坑了。
- 假突破克星：当价格突破VWAP时，必须配合放量！如上图，成交量低于前3根K线均值，这大概率是陷阱。
- RSI钝化对策：在单边行情中，RSI可能长期超买/卖。此时改用动态阈值（如上涨趋势中超买线调至80）。
- 时间窗口：避开开盘前30分钟和收盘前15分钟，波动剧烈易被扫损。
- 回测铁律：至少用6个月历史数据验证，重点观察震荡市表现。
四、观点总结
这套策略的核心是“趋势+情绪+风控”三位一体，适合国内普通投资者、尤其是短线爱好者的“小而美”策略。逻辑简单，信号清晰，只要严格执行，赚钱只是时间问题。
- VWAP定方向，EMA抓拐点，RSI防追高；
- 买卖信号需三个指标共振，缺一不可；
- 止损止盈严格执行，杜绝“赌徒心理”；
- 3分钟周期最适合短线交易；
- 背后逻辑已被AI量化基金验证，实操性强。
感谢您阅读到最后，希望这篇文章为您带来了新的启发和实用的知识！如果觉得有帮助，请不吝点赞和分享，您的支持是我持续创作的动力。祝您投资顺利，收益长虹！如果对文中内容有任何疑问，欢迎留言，我会尽快回复！
本文内容仅限技术探讨和学习，不构成任何投资建议。
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