作 者：老余捞鱼
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写在前面的话：我一直觉得在短线交易中用传统的MACD会慢半拍，直到最近研究了华尔街女战神Linda Raschke的Anti策略后，发现MACD也可以用来抓趋势反转后的第一次回调。团队在量化程序中加入这个策略两个月后，发现能大幅提升准确率。所以今天就把这套经典又冷门的策略分享给大家。
一、LR和她的Anti策略
Linda Raschke是美国的证券交易高手，从80年代就开始玩金融。她专攻期货和商品，像黄金、原油那种。很多人知道她，是因为她上过杰克·施瓦格的书《新市场巫师》。里面夸她是天才。
她自己的书也很畅销，比如《街头智慧》，教你街头小聪明怎么用到交易上。还有《交易沙丁鱼》，讲她亲身经历的搞笑失败和成功。网上评论说，她的书接地气，里面全是实战故事，不像别人那么枯燥，建议有兴趣的读者可以去找找看。
Linda的Anti策略核心就是当大资金调转方向时，抓住他们第一次洗盘后的机会上车。
简单说就是抓“趋势反转后的第一个小回调”，股价一路涨，突然掉头往下，有了这个策略后你就可以不慌，先等它小反弹一下再进场。这个策略的聪明之处在于它能避开假信号，直接骑上新趋势。网上也有很多人测试过，说胜率高，尤其在期货和股票上。
从技术上来讲，Anti策略是传统MACD的改良升级版。
大家知道，MACD是“移动平均收敛散度”的简称，其实就是用两条线帮你看股价势头。快线追价格变化，慢线看大趋势。信号线是它们的平均，帮助确认信号。
标准MACD用12-26-9设置。快线12期，慢线26期，信号9期。
但Linda把这个改了，她觉得标准太慢，像乌龟爬。她的设置更快，能早抓信号。于是快线被调成3，慢线改成10，信号线设为16。下面的表能帮您进一步理解这个策略：
| 参数 | 传统设置 | Anti | 效果对比 |
|---|---|---|---|
| 快线(天) | 12 | 3 | 捕捉早期信号，不追高 |
| 慢线(天) | 26 | 10 | 过滤假突破，防被洗盘 |
| 信号线 | 9 | 16 | 买卖点更精准，少做韭菜 |
二、实战：如何抓住”黄金第一回调”
大家先记一句核心口诀：巨量破位+首次回调+双线交汇，我们再往下看。
第1步：等”巨量破位”出现
当股票连续上涨后，突然出现：
- 放巨量（比前5日均量高50%+）
- 大阴线（跌幅>5%）
- 有可能跌破趋势线
如上图所示：
我们首先观察到一个稳定的趋势（长蓝色箭头），显示出可能达到高点的迹象（价格上涨且卖出量很大的大红色k线）。
价格随后下跌，直至形成首次回调（短蓝箭头）。“反向”正是这首次回调，有时它预示着相反方向新趋势的开始。
我们的目标就是“抓住”这第一次回调并顺应可能出现的新趋势。
第2步：盯紧”首次回调”
现在我们还并急着不使用这个策略来进场交易，而是用它来检测入场点（寻找机会）。
破位后价格会第一次反弹（注意！必须是第一次）：
如上图：
- 信号线（橙色）已转向新趋势方向。
- MACD 线（蓝色）开始拐头向上，并与信号线相交(金叉）。
当这两个条件同时发生时，我们就面临着一个可能的“反”模式。
第3步：双线交叉确认
正如我们已经说过的，我们不会使用 MACD 来确认入场，而是使用 MACD 来发现机会。
为该策略编写的筛选程序会警告我们如下情况：
上图中的黑色箭头标出了两条指标线的交叉点。此时信号线向下，MACD线向上，形成鲜明对比。
接着我们现在该怎么办？
找准机会：一旦确认是逆势的第一次回调，就可以果断入场。
为此，我们可以画一条趋势线（下图中蓝线）来清晰看出之前的走势，接着留意是否出现强势突破（比如一根大阳线或大阴线），等到第一次回调时（蓝色箭头位置）果断入场。
这个时候，MACD指标的两条线往往正好形成金叉或死叉，相互验证。
如图所示，我们的判断完全正确：这正是一个典型的“反”模式，随后价格果然继续下跌，开启了一轮新的下降趋势。所以说：
- 大跌之后第一次反弹，两线交叉且方向转多 → 做多。
- 大涨之后第一次回踩，两线交叉且转空 → 做空。
实盘小贴士
我让团队回测了2025年上半年A股数据，发现新手常栽在这5个坑：
| 误区 | 后果 | 正确做法 |
|---|---|---|
| 看到金叉就冲 | 90%是假信号 | 必须配合”巨量破位” |
| 在震荡市用此法 | 频繁止损 | 只用于单边行情（如茅台主升浪） |
| 忽略回调次数 | 踩进二次洗盘 | 死守”首次回调”原则 |
| 用在小盘股 | 容易被操纵 | 专注沪深300成分股 |
| 满仓干 | 一次错就爆仓 | 单笔≤10%仓位 |
特别提醒：2024年新规后，小盘股波动加大，此策略更适合茅台、宁德等大盘股！
保姆级操作表（收藏备用）
明天开盘前照着做：
1️⃣ 打开自己的交易软件 → 指标设置 → MACD → 改成(3,10,16)；
2️⃣ 筛选今日放量破位股（量比>1.5）；
3️⃣ 等价格首次反弹至38.2%位置。
4️⃣ 看MACD快线是否金叉信号线；
5️⃣ 买入！ 止损设在回调低点下方2%。
这个策略在震荡市中表现一般，最好用在趋势明显的品种（比如股指、黄金、比特币）。
三、观点总结
Linda Raschke的“ANTI策略”是一个典型的“趋势反转首调”系统，通过调整参数让指标更敏感。当大资金调转方向时，抓住他们第一次洗盘后的机会上车。比起盲目追高，这招能让你在安全边际内吃肉。
- 一定要等“第一次回调”，别第二次第三次才进，效益会大幅下降。
- 适合短线，日内或几天持仓。长线别用，太敏感。
- 专攻大盘股，小盘股慎用。
- 巨量破位是前提，无量下跌是陷阱，可结合RSI看超买超卖。
- 国内用户注意：A股有T+1规则，别日内频繁。期货无限制。
记住：市场永远不缺机会，缺的是等机会的耐心。
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感谢您阅读到最后，希望这篇文章为您带来了新的启发和实用的知识！如果觉得有帮助，请不吝点赞和分享，您的支持是我持续创作的动力。祝您投资顺利，收益长虹！如果对文中内容有任何疑问，欢迎留言，我会尽快回复！
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